Expertise

 ·  Bewertung von Assets und Asset Portfolios

o  Extrinsische Bewertung von komplexen Erdgasbezugsverträgen:

§  Gemeinsame Bewertung in Spot- und Terminmärkten (stochastische Abbildung von Spot- und Terminpreisen)

§  Bewertung von Asset-Backed-Trading-Strategien

§  Bewertung unter Berücksichtigung von Conditional-Value-at-Risk-Grenzen

§  Bewertung unter Berücksichtigung von Grenzen offener Handelspositionen

§  Integrierte Bewertung in mehreren Marktgebieten

o  Realoptionsbewertung von thermischen Kraftwerken, Gasspeichern, Wasserkraftsystemen und anderer energiewirtschaftlicher Assets unter Berücksichtigung aller relevanten unsicheren zukünftigen Einflussfaktoren

o  Sensitivitätsanalysen des Wertes von thermischen Kraftwerken, Gasspeichern, Wasserkraftsystemen und
anderer energiewirtschaftlicher Assets im Hinblick auf Spot- und Terminmarktentwicklungen

o  Investitionsanalysen für thermische Kraftwerke, Gasspeicher, Wasserkraftsysteme und anderer
energiewirtschaftlicher Assets durch stochastische Bewertung unter Berücksichtigung langfristiger Unsicherheiten

 

·    Risikomanagement

o  Monte-Carlo- und analytische Cross-Commodity-Value-at-Risk-Berechnungen für Asset-Portfolios

o  Stress-Testing für Assets und Asset-Portfolios

o  Bewertung von Handelsstrategien unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Ressourcenunsicherheiten

o  Ermittlung von Delta-Positionen im Day-Ahead- und im Terminhandel

 

·      Einsatzplanung und Portfoliooptimierung

o  Cross-Market-Optimierung von komplexen Wasserkraftsystemen:

§  Gemeinsame Spotmarkt und Regelenergie-Angebotsoptimierung (Primär-, Sekundär-, Tertiärreserve)

§  Preisbedingte Spotgebotsoptimierung

§  Spot- und Intra-Day-Optimierung unter Berücksichtigung von Regelenergie- und Fahrplanpositionen

§  Stochastische Langfristoptimierung von Wasserkraftsystemen mit saisonalen Speichern


Gemeinsame Optimierung von Kohlekraftwerksportfolios und vorgelagerter Brennstofflogistik

§  Detaillierte Abbildung mehrerer Steinkohleblöcke

§  Abbildung verschiedener Kohlelager und Kohlesilos

§  Abbildung verschiedener Kohlequalitäten

§  Abbildung von Kohletransporten per Schiff und Bahn

 


Gemeinsame Optimierung von thermischen Kraft- und Heizwerkportfolios in Spot- und Regelenergie- und Intradaymärkten unter Berücksichtigung der Fernwärmeversorgung

§  Detaillierte Abbildung aller Kraftwerke im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb (turbinengenaue Modellierung,  Modellierung der thermodynamischen Dampfprozesse)

§  Abbildung von Fernwärmenetzen

§  Abbildung von Fernwärmespeichern

§  Abbildung von dritten Fernwärmeeinspeisern

§  Optimierung der Fernwärmeversorgung unter Berücksichtigung aller Profitpotenziale in den Strommärkten (Spotmarkt, Intra-Day-Markt, Regelenergiemärkte)

 

o  Optimale Einsatzplanung von thermischen Kraftwerken unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Ausfallunsicherheiten sowie zeitintegralen Brennstoff-, Startzahl-, oder Betriebsstunden-Restriktionen

o  Optimale Einsatzplanung von hydraulischen Wasserkraftsystemen in Spot-, Termin- und Regelenergiemärkten unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Zufluss-Unsicherheiten

o  Optimale Bewirtschaftung von Gasspeichern, LNG-Speichern, Gasbeschaffungsportfolios, Gasbezugsverträgen und Gas-Swingoptionen unter Berücksichtigung von zukünftigen Unsicherheiten an Day-Ahead-, Termin- und Regelenergiemärkten

o  Optimale preisabhängige Spotgebote, z.B. an die EPEX

o  Stochastische Optimierung von Beschaffungs- und Erzeugungsportfolios unter Berücksichtigung unsicherer zukünftiger Spot- und Terminpreise

o  Integrierte stochastische Optimierung von Kraftwerkseinsatz, Spot- und Terminhandel

o  CVaR-Steuerung (Conditional Value at Risk) der Bewirtschaftung von offenen Positionen in Erzeugungs- und Beschaffungsportfolios (Strom/Gas)

 

·    Marktpreisanalyse und -modellierung, Price-Forward-Curves, Preisprognosen und Szenariogenerierung

o  Modellbasierte Erstellung und Optimierung von arbitragefreien Price-Forward-Curves für Strom- und Gasmärkte
unter Berücksichtigung von Standard- und Nicht-Standard-Produkten in den Terminmärkten

o  Spezialisierte höherdimensionale Stochastische Preisprozesse für korrelierte Commodity Preise inklusive
Parameterschätzung

o  Szenariogenerierung für Spot- und Terminmärkte basierend auf stochastischen Prozessen

o  Spotpreisprognose basierend auf multivariaten Regressionsmodellen