DT.Analytics

Optimierungsergebnisse hängen entscheidend von der Qualität der Inputdaten ab. Decision Trees stellt Modelle zur Spotpreisprognose, zur Bestimmung der Price-Forward-Curve sowie komplexe stochastische Preisprozesse zur Verfügung.

Die resultierenden zukünftigen Preisprognosen bzw. Preisszenarios werden entweder als Input für Optimierungsaufgaben oder aber auch für andere Zwecke im Unternehmen, wie z.B. zur Risikobewertung von offenen Spotpositionen oder Fahrplänen verwendet.

Die Generierung von Preisszenarios, z.B. für den EEXSpotpreis erfolgt erwartungswertneutral bzgl. der Hourly Price Forward Curve und basiert auf dem zweistufigen Pilipovic-Prozess, der um Preissprünge nach oben und nach unten erweitert wird (Mean Reverting Jump Diffusion). Anderen stochastischen Preisprozessen wie z.B. für den TTF-Gas-Spotpreis wird ebenfalls der Pilipovic-Prozess zu Grunde gelegt.

Eine detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie hier.

Monte Carlo Price Scenarios for daily TTF gas prices

Example result for a Monte Carlo scenario generation for daily TTF gas prices based on the Pilipovic process.